システムトレードとは?知っておきたいメリットとデメリット

システムトレードとは?知っておきたいメリットとデメリット

システムトレードとは、一定売買ルールに従って売買を行う取引を指す和製英語で、英語ではAlgorithmic Trading(アルゴリズム取引)と呼ばれています。
これだけを聞けば、「難しそうだなあ」とか、「機械に疎い自分はできない」なんて思われるかもしれませんね。しかし、意外にもシステムトレードはFXの知識に乏しい初心者にこそ、有用な取引方法であると考えています。

システムトレードを行うメリット・デメリット

まず、システムトレードを取り入れることのメリットとデメリットとして以下のような事柄が挙げられます。

システムトレードのメリット

  • 時間的束縛から解放される
  • 投資や損切りのタイミングなどのストレスから開放される
  • 運用結果分析がしやすい
  • 感情に左右されることなく取引できる
  • 事前知識の少ないFX初心者でも一定基準のFX投資が可能になる

システムトレードのデメリット

  • パソコン(もしくはレンタルサーバー)の運用費がかかる
  • 予期せぬ急激な相場の動きの際に対して取引を自粛するといった対応ができない場合がある
  • 取引成果がプログラムに依存する(どのようなプログラムを選ぶかがとても重要になる)
  • 相場環境に適合させるため、システムを入れ替えたり、ロジックを微調整する必要がある

システムトレードと裁量トレード

FXには主にシステムトレードと裁量トレードの二種類の取引方法があります。
FXというと、パソコンの画面に一日中かじりつき、チャートを睨み、売り買いのタイミングを見計らうというイメージが強いのではないでしょうか。
このような、自分で売買タイミングを判断してトレードすることを裁量トレードといいます。

多くの投資家たちは、裁量トレードの腕を磨くため、多くの本に目を通し、知識を深め、試行錯誤を繰り返しながら、徐々に「勝てる」トレーダーになっていきます。しかし、それには時間とお金がかかるのも事実です。勝てるトレーダーになるまでには、幾度となく相場に負けることを繰り返しながら、大きく負けないためのノウハウを学んでいかなければなりません。とにかく根気強さと探究心が求められます。それだけの努力を積み重ねても、勝てるトレーダーというのは、ごく一握りです。

一方でシステムトレードは、プログラムがあらかじめ設定されているルールに従って、売買を行います。ですので、24時間画面の前に張り付く必要がありません。また、心理的な影響を受けずに、アルゴリズムに基づいて淡々と取引を行えるという強みもあります。相場観に合ったシステムを選択できれば、初心者でも十分に利益を見込めると思います。さらに、システムトレードとはいえ、相場状況に応じでプログラムの稼働をストップさせたり、手動で決済させたりする事は可能です。人間がシステムの取引に補助的に加わることで、トレードの効果を最大化できる可能性があります

ストレスはトレード最大の敵

ストレスと意思決定の関係を調べた研究の一つに、ケイナンらの実験があります。論文によると、ストレスを与えたグループとそうでないグループで、15題の課題を与え実験を行った結果、次のようにストレス状況下では正しく意思決定できた課題の数が減少していることがわかりました。

引用元:Decision Making Under Stress: Scanning of Alternative Under Controllable and Uncontrollable Threats (論文を基に画像を作成)

このように、ストレスは意思決定の質を低下させる傾向があるため、取引においていかにストレスを軽減させるかが重要になってきます

利益にしても損失にしても、それが大きく膨らんだとき、人は正常な判断能力を失ってしまうものです。あらかじめ設定されたストラテジーにのっとって売買判断が下されるシステムトレードは、そこに「人間心理」が入り込む余地はありません。システムトレードは、裁量トレードにつきもののストレスや判断疲れを解決する選択肢のひとつといってもよいでしょう。

システムトレードとメタトレーダー

メタトレーダー(MetaTrader)は、ロシアのMetaQuotes Software社が開発した世界中で100万人以上のユーザを抱えるFXのプラットフォームの一つで、世界中で数百というFX業者に利用されています。メタトレーダーではユーザーが独自の取引スクリプトやエキスパートアドバイザー(EA)と呼ばれる取引を自動化するプログラムを開発や利用ができるのが特徴です。また、自分のトレードスタイルに合わせて、トレード環境を好きなようにカスタマイズしていける高い柔軟性も兼ね備えています。

国内では未だに浸透していませんが、海外FX業者の多くがこのメタトレーダーをプラットフォームとして取り入れています

メタトレーダーを用いた優良海外FX業者としてXMがお奨めです。XMについては以下の記事をご覧ください。

知っておいたほうがいいXMと国内FX業者の違い